仮面サラリーマンの経済統計分析から有望銘柄を考える

2017年12月8日金曜日

10月の景気動向指数から有望銘柄を考える　

一致指数の基調判断は、「改善」となっており景気拡張の可能性が高いことが示されています。。

景気動向指数には、先行・一致・遅行の３つの指数があります。
8月速報では、先行（106.8→106.1）・一致（117.6→116.5）・遅行（116.5→118.4）

と3つの指標の合計は上昇しました。3指数の合計は341.0となり2ヶ月ぶりの上昇です。

先行指数

先行指数ですが、日経商品指数(42種総合)・マネーストック(Ｍ２)（前年同月比）・東証株価指数
・中小企業売上げ見通しＤＩがプラス寄与でした。

反対に先行指数の中で、最終需要財在庫率指数・鉱工業用生産財在庫率指数・新規求人数(除学卒)

・新設住宅着工床面積・消費者態度指数がマイナス寄与でした。

一致指数

一致指数ですが、生産指数(鉱工業)・投資財出荷指数(除輸送機械)・商業販売額(卸売業)(前年同月比)
・営業利益(全産業)・有効求人倍率(除学卒)がプラス寄与でした。

反対に先行指数の中で、鉱工業用生産財出荷指数・　耐久消費財出荷指数・
商業販売額(小売業)(前年同月比)がマイナス寄与でした。

遅行指数

遅行指数ですが、家計消費支出(勤労者世帯、名目)・消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)
・最終需要財在庫指数がプラス寄与でした。

反対に法人税収入・完全失業率がマイナス寄与でした。

有望銘柄

10月の景気動向指数から個別の有望銘柄はありません。

2017年12月5日火曜日

経済統計から12月のＦＸで狙う通貨を考える

１１月はドルインデックスは下落しました。
ドルインデックスの１１月は１０月末と比較して下落して93レベルです。
ＩＭＭの投機ポジションもドルインデックスの売りポジションが10倍になりました。
円のポジションは円売りポジションが7％減りました。

投機筋は11月はドル売りでした。　

円・ドル・ユーロ・ポンド・豪ドルの中から、ここから狙える通貨をを考えます。

まずファンダメンタルズですが為替に影響に与える要因が一般的に5つあります。

景気・金利・貿易収支・戦争テロ・インフレの5つです。
11月6日から12月5日までの経済指標をチェックして見ました。

1つ目は、景気でＧＤＰ成長率がプラス基調を○、横這い△、マイナス基調を×とすると、
円：×、ドル：×、ユーロ：〇、ポンド：△、豪ドル：×　となります。

2つ目は、10年金利から物価上昇を示すＣＰＩを引いた実質金利のアメリカの実質金利との
差である実質金利のプラス縮小を○、横這い△、マイナス基調を×とすると、
円：〇、ドル：ー、ユーロ：〇、ポンド：〇、豪ドル：〇　となります。

3つ目は、貿易収支でプラス基調を○、横這い△、マイナス基調を×とすると、
円：×、ドル：×、ユーロ：〇、ポンド：×、豪ドル：〇　となります。

4つ目は、戦争ですが良化を○、変化なし△、悪化×とすると、
円：△、ドル：△、ユーロ：△、ポンド：△、豪ドル：△　となります。

5つ目は、インフレでＣＰＩの前年同月比でプラス基調を○、横這い△、
マイナス基調を×とすると、
円：×、ドル：×、ユーロ：〇、ポンド：△、豪ドル：×　となります。
世界は長期金利と共に物価も上昇基調になって来ているようです。

IMM投機ポジションでは全体的にドル買いポジションが増加しました。

買いポジションのプラスを○、変化なし△、マイナスが×とすると、
円：〇、ドル：〇、ユーロ：〇、ポンド：×、豪ドル：×　となります。

以上を総合すると〇の数は、円が２つ、ドルが１つ、ユーロが５つ、ポンドが２つ、
豪ドルが２つです。
×の数は、円が３つ、ドルが３つ、ユーロが０つ、ポンドが１つ、豪ドルが３つです。

総合判断としては〇が５つのユーロを買い、×が４つのドルを売るユーロ買いドル売り
がここから狙えるポジションかと思います。

ボラティリティが上昇に備えてロスカットを入れながら取引するのがいいかと思います。